А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом. Ложные пробои каналов Типы торговли скальпинг и пипсовка случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита. Поэтому выезжают при такой торговле именно на точности входа, на проценте прибыльных сделок. Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%. Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок. Они используют ложные пробои каналов в ночное время, когда волатильность на рынках мала в сочетании с широкими стопами и небольшими целями по прибыли.
Как заработать на Форекс с помощью робота или советника?
Вход в сделки в основном происходит отложенными стоповыми ордерами. Самый известный пример, который приходит на ум стратегии, применяемые на тотализаторах – торговля по методу Черепах Ричарда Денниса. Видно, что цена, большую часть времени находится «внутри» конверта. Это один из фактов, который можно и даже нужно использовать при построении стратегии. Ответ на самом деле до банальности прост — довольно легко построить плюсовую торговую стратегию на основе данного индикатора.
При торговле по нидикаторам Envelopes, метод построения конвертов большой роли не играет.
Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в что такое moving average разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard.
Конверты (Envelopes)
- Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита.
- Среди первых сторонников этой контртрендовой стратегии был Честер Кельтнер.
- Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок.
- Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.
- Технический индикатор Envelopes или Огибающие линии, Конверты— классический метод работы на Форекс и других финансовых рынках.
Generic построен по этому принципу (он использует полосы Боллинджера), при этом он использует особенность рынка форекс – спокойный рынок на Азиатской сессии. Если попробовать торговать по такой стратегии на любом рынке, в том числе в Европейскую сессию, вы потерпите убытки. В случае трендового рынка справедливая цена всегда идет за трендом, что не всегда просто учесть в торговле. Метод MA – метод расчета скользящей средней;Применить к – цена для расчета Конвертов.
Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. На рисунке выше обозначены пробои, после которых цена возвращалась обратно в канал и шла как минимум до его середины. Нетрудно заметить, что раз торговля идет внутрь канала, потенциальная прибыль в этом случае ограничена.
Индикаторы, стратегии и библиотеки
Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему. К слову о последнем варианте – для определения точки разворота все же лучше подходят более сложные канальные индикаторы, в формуле которых заложена адаптация ширины канала к текущей рыночной волатильности. Мы уже обсуждали, какие проблемы возникают с торговлей на основе Скользящей средней. Чтобы ограничивать число убыточных сделок, некоторые технические аналитики предлагают добавлять фильтр к скользящим. Они добавляют линии, которые находятся на определенном расстоянии выше и ниже её, формируя конверты.
Кроме того, конверты могут пригодиться для распознования с высокой вероятностью разворотных моментов в краткосрочных трендах. Трейдеры на любом финансовом рынке могут выгодно применять этот технический инструмент при должной сноровке и опыте. То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону пробоя в расчете на продолжение движения. Такая торговля очень похожа на трендовую, но она носит более краткосрочный характер. Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов.
Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга. При пробое одной из линий Конверта можно более уверенно судить о наличии новой тенденции. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Поэтому важно пользоваться отложенными ордерами, ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать прибыль по позиции. Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный трейлинг-стоп по теням свечей вслед за ценой.
Но, как только появляется даже самый незначительный дисбаланс, как только продавцы или покупатели вырываются вперед, цена моментально реагирует. Вы же давным давно усвоили, что на любом рынке, в том числе и на Форекс, в каждый момент времени, быки и медведи борются между собой. Envelopes рисует на графике цены две параллельные линии, удаленные от среднего значения цены на определенное расстояние, которое можно настраивать в параметрах индикатора. Конверты Скользящей средней являются полезным инструментом для определения тренда, когда он сформируется.
Система со средним профитом в 6 пунктов и средним убытком с 40 пунктами довольно сложна для работы в психологическом плане и в перспективе может принести много убытков при незначительном изменении характера рынка. Конечно, желательно стремиться к соотношению 1 к 1, но чаще всего в таком типе систем это недостижимо. Если он больше, чем в три раза превышает средний, то стоит задуматься перед торговлей такой системой. При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте.
И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум). Но ничего не стоит на месте, и трейдеры обнаружили, что Конверты можно с успехом использовать и в Mean Reversal трейдинге. Кроме того, индикатор используется и для трендовой торговли – по нахождению цены у границы индикатора судят о завершении отката от основного тренда. Если спрос и предложение равны между собой — цена инструмента не меняется.
Так же аналогично параметру скользящего среднего рекомендуется строить индикатор по цене закрытия (Close);Отклонения — величина сдвига k, по умолчанию равно 0,1. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Параметр нужно подбирать визуально под конкретный рынок и таймфрейм, но обычно применяют от 0,05 до 0,5. Технический индикатор Envelopes или Огибающие линии, Конверты— классический метод работы на Форекс и других финансовых рынках.